Trading Stars Kennzahlen

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Trading Stars Kennzahlen

Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen rund um die Entwicklung von langfristig profitablen und stabilen Handelsstrategien auf verschiedene Finanzmärkte haben wir eigene, statistische Kennzahlen für unsere Systeme entwickelt. Hier finden Sie eine Zusammenfassung wichtiger Kennzahlen.

Profitfaktor nach SF

Benannt nach dem Entwickler Dr. Stefan Friedrichowski beschreibt der "Profitfaktor nach SF" in einer einzigen Kennzahl die Güte/Profitabilität einer Handelsstrategie (System). Die Kennziffer wird aus dem Quotienten des maximalen Drawdown (größte Verluststrecke) und dem Gewinn pro Tag ermittelt. Da der maximale Drawdown möglichst klein sein sollte und der Gewinn pro Tag möglichst groß, ist somit ein Handelssystem umso „besser“, je kleiner der Profitfaktor ist. Ein Profitfaktor von z.B. 367 bedeutet, dass man 367,00 Euro auf dem Konto haben muss, um 1,00 Euro pro Tag zu verdienen. In der Rückbetrachtung der zugrundeliegenden Equity-Kurve (Kapitalentwicklung), wäre der maximale Drawdown dann 367,00 Euro. Als Faustformel wählt man dann für die praktische Auslegung einer sinnvollen Kontogröße den zweifachen Wert des Profitfaktors; hier also 734€.

Opti-Faktor nach SF

Benannt nach dem Entwickler Dr. Stefan Friedrichowski beschreibt der "Opti-Faktor nach SF" den oben genannten Profitfaktor sowie zusätzlich die Linearität der Equity-Kurve (Kapitalentwicklung). Berechnet wird „Opti-Faktor" aus dem Quotienten des Profitfaktor und dem Regressionskoeffizienten „R2“ (Maß für die Linearität). Für eine perfekte Gerade ist der Regressionskoeffizient genau gleich „1“, ansonsten zwischen „0“ und „1“. Somit ist eine Handelssystem umso „besser“, je kleiner der berechnete Wert für „Opti“ ist.